XPL Token Splash: отримайте частину з призового пулу 9 000 000 XPL

Bybit оновить параметри ризиків для режиму портфельної маржі, щоб підвищити ефективність використання капіталу та покращити управління ризиками. Зміни, які стосуються базової ціни, очікуваної волатильності, факторів стрес-тесту, коефіцієнта початкової маржі та додаткових коефіцієнтів для одиниць ризику для XRP, MNT і DOGE, набудуть чинності 13 жовтня 2025 р. о 08:00 UTC. Ці коригування спрямовані на узгодження системи управління ризиками Bybit з динамікою ринку, що постійно змінюється.

Основні аспекти оновлення режиму портфельної маржі

– Підвищення ефективності використання капіталу: змінені параметри ризику спрямовані на зниження вимог до маржі при збереженні надійного контролю ризиків.

– Краще управління ризиками: оновлення сформовані на основі всебічного аналізу ринкових умов волатильності та ліквідності.

– Стратегічна адаптивність: трейдери можуть отримати вигоду від більш гнучкого розподілу капіталу та більшої купівельної спроможності.

Модель розрахунку портфельної маржі

Портфельна маржа розраховується за такою формулою:

портфельна маржа = максимальна сума можливих збитків + непередбачені збитки

– Максимальна сума можливих збитків: відображає потенційні збитки, спричинені коливаннями цін, змінами очікуваної волатильності та ліквідності.

– Непередбачені збитки: враховує несподівані ринкові рухи, забезпечуючи достатнє покриття для 99,99% потенційних ризиків.

Ця модель забезпечує надійну основу для управління ризиками, одночасно оптимізуючи ефективність використання капіталу.

Оновлення параметрів ризику режиму портфельної маржі

Для XRP, MNT і DOGE буде змінено такі параметри:

– Коефіцієнт стрес-тесту базової ціни

– Коефіцієнт стрес-тесту очікуваної волатильності

– Коефіцієнт початкової маржі

– Непередбачуваний ризик для коротких опціонів

– Майбутні коефіцієнти резерву (USD, USDC, USDT)

– Коефіцієнт USDT-USDC-USD

– Коефіцієнт Vega-резерву

– Коефіцієнт Delta-резерву

Трейдери, які наразі використовують стандартний режим портфельної маржі, при переході на режим комбінованої маржі можуть мати більшу ефективність, особливо при управлінні різноманітними портфелями ф’ючерсів та опціонів. Завдяки цьому режиму можна отримати підвищену гнучкість, оптимізоване використання капіталу та покращені можливості для отримання прибутку — при цьому зберігаючи належний рівень покриття ризиків.

Рекомендуємо заздалегідь переглянути ваші торгові стратегії для забезпечення плавної адаптації до оновлення. Дякуємо вам за постійну підтримку й довіру.