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Importante: Aggiornamento del Calcolo del Funding Rate per XRPUSDC, SUIUSDC, SOLUSD, PENGUUSDT, NMRUSDT e ZRCUSDT (2025-11-27)
Gentili Utenti KuCoin,
1. Ambito del Contratto & Programma
- Orario Aggiornamento: 08:00 del 27 novembre 2025 (UTC)
- Contratti Coinvolti:
| Coppia di Contratto | Leva Massima | Intervallo Funding | Unità di Peso Profondità (USD) |
| XRPUSDCM | 75× | 8 ore | 100 |
| SUIUSDCM | 50× | 8 ore | 100 |
| SOLUSDM | 50× | 8 ore | 100 |
| PENGUUSDTM | 75× | 4 ore | 100 |
| NMRUSDTM | 30× | 4 ore | 100 |
| ZRCUSDTM | 12× | 4 ore | 100 |
2. Dettagli dell'Aggiornamento dell'Algoritmo del Funding Rate
Algoritmo Precedente (Attuale)
- Utilizza il semplice punto medio tra bid/ask per calcolare il premio
- Utilizza la media mobile (MA) per una maggiore stabilità
Nuovo Algoritmo (Versione Aggiornata)
L'indice del premio aggiornato a “Prezzo Bid/Ask Ponderato per Profondità”
- Sostituisce i semplici prezzi best bid/ask
- Riflette prezzi di mercato eseguibili più realistici
- Nozionale ponderato per profondità = unità di profondità × leva massima
- Unità di profondità tipicamente 100 o 200 (a seconda della configurazione del contratto)
Introduzione dell'"Average Premium Index" (ponderato nel tempo)
- Il premium index nell'intervallo di funding precedente è ponderato nel tempo su base per minuto. I dati più recenti ricevono pesi maggiori, riducendo efficacemente tassi di funding anomali causati da picchi di prezzo a breve termine.
- Average Premium Index: L'average premium index viene calcolato utilizzando una media ponderata nel tempo, dove il premium index di ogni minuto nell'intervallo di funding precedente è ponderato in base alla sua recentezza.
- Esempio: L'average premium index al momento Tₙ viene calcolato come (1 × Premium₁ 2 × Premium₂ … n × Premiumₙ) / (1 2 … n) . Ad esempio, se un contratto regola il funding ogni 8 ore, allora alle 14:59 , il calcolo utilizzerà il premium index dal 07:00 al 14:59 , per un totale di 480 minuti, applicando la media ponderata nel tempo descritta sopra.
Introduzione del “Termine di Regolazione del Tasso di Interesse”
- Previene deviazioni eccessive tra il tasso di interesse e il premium
- Tasso di interesse U-margined: 0,03% al giorno
- Tasso di interesse Coin-margined: 0,03% al giorno
3. Definizioni dei Parametri Core
(1) Calcolo del Tasso di Interesse
(2) Calcolo del Premium Index
Esempio di Prezzo Ponderato per la Profondità
- Unità di Ponderazione della Profondità = 200
- Max Leverage = 100
- Notional ponderato per la profondità = 200 × 100 = 20,000 USDT
Livello Bid | Prezzo | Quantità (BTC) | Totale (USDT) | Quantità Eseguita Ponderata per la Profondità (BTC) |
|---|---|---|---|---|
1 | 90,000 | 0,02 | 1,800 | 0,02 |
2 | 89,900 | 0,06 | 7,194 | 0,06 |
3 | 89,700 | 0,16 | 21,546 | 20,000-7,194 = 12,806 USDT 12,806/89,700 = 0,14276 BTC |
(3) Average Premium Index (ponderato nel tempo)
(4) Funding Rate Caps
4. Impatti Potenziali
- I livelli di funding rate potrebbero differire rispetto al precedente algoritmo
- Impatto significativo sull'arbitraggio del funding e sulle strategie di hedging tra exchange
- Le posizioni di grandi dimensioni o le strategie ad alta frequenza dovrebbero rivalutare l'esposizione al rischio
- Raccomandiamo di monitorare le coppie interessate dopo l'aggiornamento
- Ridurre opportunamente la leva finanziaria per evitare l'esposizione alla volatilità di breve termine
- Aggiornare il modulo "Funding Rate Prediction Module" nei modelli di arbitraggio/copertura
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